Początki osadnictwa na tych terenach sięgają VI w.n.e. Sokołów należy do tej części Podlasia, która ze względu na swe położenie była typową rubieżą osadniczo – kulturową. Na tym terenie trwały walki prowadzone przez wczesnofeudalne państwo polskie i ruskie, zakon krzyżacki, Jadźwingów i Litwę. Dzieje polityczne tych ziem miały więc wpływ na ich rozwój kulturowy i osadniczy.
Dla określenia wpływów kulturowych i etnicznych oraz struktury osadnictwa prowadzono badania archeologiczne. Okres wczesnego średniowiecza na tym terenie reprezentują dość liczne stanowiska archeologiczne. Dokładnie odtworzono zarówno fazy zasiedlania jak i konstrukcje obronne i mieszkalne powstających osad. Znaleziono dowody na istnienie na tym terenie osady w VI i VII w.n.e. Ceramika, żelazne okucia, klamry, paciorki, skoble oraz liczne przedmioty z wyposażenia pochówków świadczą o kulturze, obyczajach i obrzędach odprawianych ku czci zmarłych. Przedstawiciele Muzeum Archeologicznego w Warszawie prowadzili badania na terenie Sokołowa (Przeździatka), na dużym cmentarzysku z grobami podkloszowymi. W Muzeum Archeologicznym znajduje się ładny okaz dwuściennej siekiery krzemiennej kultury ceramiki sznurowej. Wynika badań potwierdzają, że w miejscu dawnego gródka, początkowo ruskiego, później polskiego w dolinie rzeki Cetynii poprzez stopniowe zasiedlanie powstała osada – Sokołów.
Położony na szlaku wielkim litewskim gródek otrzymał prawa miejskie w 1424 roku, z rąk Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Sokołów, wraz z wsiami Kupientyn i Rogów, został własnością Mikołaja Sepeńskiego – sekretarza i dworzanina księcia.
W roku 1508 nowym właścicielem miasta został Stanisław Kiszka. W rękach rodziny Kiszków Sokołów pozostawał do 1592 roku, kiedy to przeszedł w ręce Radziwiłłów. Czas, kiedy właścicielami miasta byli Kiszkowie i Radziwiłłowie, to okres świetności w dziejach miasta, przerwany przez najazd szwedzki. Podczas „potopu” miasto zostało znacznie zniszczone.
Ostatnim właścicielem Sokołowa z rodu Radziwiłłów był książę Bogusław Radziwiłł.W 1668 roku właścicielem miasta został Jan Krasiński, a na początku VIII wieku – Ignacy Ogiński, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod panowaniem rodu Ogińskich w Sokołowie rozwijało się rzemiosło. Michał Kleofas Ogiński sprowadził rzemieślników francuskich, którzy rozpoczęli produkcję chustek jedwabnych, kapeluszy, kobierców, płótna i pasów słuckich.
Po trzecim rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze austriackim, a po wojnie polsko-austriackiej, w 1809, wróciło do Księstwa Warszawskiego. W roku 1833 dobra sokołowskie, wraz z miastem, nabył od Michała Kleofasa Ogińskiego dziedzic okolicznych wsi, Karol Kobyliński, który 10 lat później sprzedał je Elżbiecie z Lorentzów Hirschman. Właścicielka, wraz ze spółką akcjonariuszy, wybudowała cukrownię „Elżbietów” (1845) w Przeździatce. W 1890 fabryka zatrudniała już 600 robotników.
W rejonie sokołowskim działało wielu sławnych przywódców powstania styczniowego, między innymi słynny ksiądz Stanisław Brzóska. Został on aresztowany wraz z adiutantem, Franciszkiem Wilczyńskim we wsi Przywózki i skazany przez władze carskie na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na rynku w Sokołowie 23 maja 1865. W 1925 roku na miejscu stracenia wzniesiono granitowy pomnik. 29. maja 2008 odbyła się uroczystość odznaczenia księdza Brzóski przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.
W roku 1867 Sokołów przeszedł na własność państwa i został powiatem, a w roku 1887, po wybudowaniu linii kolejowej, miasto stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. W latach 1845-1890 podwoiła się liczba mieszkańców. Stało się to dzięki napływowi imigrantów, głównie Żydów, którzy, będąc w większości rzemieślnikami i kupcami, wnieśli poważny wkład w dalszy rozwój miasta. W tym okresie w Sokołowie, oprócz cukrowni, była też fabryka octu i świec, sześć wiatraków, pięć garbarni, dwie olejarnie i cegielnia. Swoje warsztaty miało tu 200 kuśnierzy, 500 szewców i około 200 innych rzemieślników.
W czasie II wojny światowej Sokołów poniósł ciężkie straty. W wyniku działań wojennych drastycznie zmalała liczba ludności. We wrześniu 1941 roku powstało w mieście getto, które istniało do wiosny 1943. Znaczną liczbę ludności żydowskiej wymordowano w getcie, pozostałych wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Działania wojenne zniszczyły 30% budynków mieszkalnych i 70% gmachów urzędowych.
30. września, na Skwerze Najświętszej Marii Panny, przy sokołowskiej konkatedrze, odsłonięto pomnik, upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej i struktur poakowskich Obwodu Sokołów Podlaski, 6 Brygady Wileńskiej AK kpt., Młota” oraz cywilnych mieszkańców powiatu sokołowskiego, poległych w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944-1953.
Wyzwolenie miasta nastąpiło 8 sierpnia 1944 roku. W latach 1946-51 odbudowano zakłady – cukrownię, mleczarnię i spółdzielnia pracy kuśnierskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego. Od reformy administracyjnej z 1999 roku Sokołów Podlaski jest ponownie siedzibą powiatu sokołowskiego, w skład którego wchodzi osiem gmin wiejskich (Sokołów Podlaski, Sterdyń, Repki, Bielany, Jabłonna Lacka, Sabnie, Ceranów, Kosów Lacki) i dwa miasta (Sokołów Podlaski i Kosów Lacki).